外媒：VIX恐惧指数连续两日大涨 风险资产波动加剧

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Cboe vix市场图

北京时间1月18日，用于衡量市场恐慌气氛的芝加哥期权交易所(cboe)波动率指数(vix: Volatility Index，别名恐惧指数)周三盘中上涨14.2%，vix指数上涨22%，至12.41点，为6周以来的最高水平。自2009年牛市开始以来，这一数字仍比18.1的平均水平低约30%。

宏观风险顾问公司(macro risk advisors)衍生品策略主管Pravit chintawongvanich在报告中表示，波动性不可能一直保持在如此低的水平，它最终会形成自己的规律。随着市场反弹，恐惧指数不再那么低，波动指数曲线变平。

Chintawongvanich写道，随着市场反弹，标准普尔500指数成分股之间的相关性也增加了。股市在过去两个月的上涨也反映在大量的股票购买上。

例如，1月份标准普尔500指数有2750个看涨期权，其价格从1月2日的60美分上涨到上周五(1月12日)的39美元。

Chintawongvanich表示:标准普尔500指数看涨期权的巨大回报也完美地解释了尾部风险是如何被低估的。波动可能已经找到了自己的规律。(双刀)